Schärfen Sie Ihre Trading Skills: Moving Averages Von Jim Wyckoff von Kitco News Kitco Ich nehme einen Toolbox-Ansatz zur Analyse und Handel Märkte. Je mehr technische und analytische Werkzeuge ich in meiner Trading-Toolbox zur Verfügung habe, desto besser sind meine Chancen für den Erfolg im Handel. Eines meiner liebsten sekundären Handelswerkzeuge bewegt sich im Durchschnitt. Zuerst lass mich dir eine Erklärung von bewegten Durchschnitten geben, und dann kenne ich dir, wie ich sie benutze. Umzugsdurchschnitte sind eines der am häufigsten verwendeten technischen Werkzeuge. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt wird der mathematische Median des zugrunde liegenden Preises über einen Beobachtungszeitraum berechnet. Preise (in der Regel Schlusskurse) über diesen Zeitraum werden hinzugefügt und dann durch die Gesamtzahl der Zeiträume geteilt. Jeder Tag der Beobachtungsperiode erhält die gleiche Gewichtung in einfachen gleitenden Durchschnitten. Einige gleitende Durchschnitte geben den jüngsten Preisen im Beobachtungszeitraum mehr Gewicht. Diese werden als exponentielle oder gewichtete Bewegungsdurchschnitte bezeichnet. In diesem pädagogischen Merkmal diskutiert Ill nur einfache gleitende Mittelwerte. Die Länge der Zeit (die Anzahl der Balken), die in einem gleitenden Durchschnitt berechnet wird, ist sehr wichtig. Bewegliche Mittelwerte mit kürzeren Zeiträumen schwanken normalerweise und sind wahrscheinlich, mehr Handelssignale zu geben. Langsame gleitende Durchschnitte verwenden längere Zeiträume und zeigen einen glatteren gleitenden Durchschnitt an. Die langsameren Mittelwerte können jedoch zu langsam sein, damit Sie eine lange oder kurze Position effektiv einrichten können. Durchgehende Mittelwerte folgen dem Trend, während die Preisbewegung geglättet wird. Der einfache gleitende Durchschnitt wird am häufigsten mit anderen einfachen gleitenden Durchschnitten kombiniert, um Kauf - und Verkaufssignale anzuzeigen. Einige Händler verwenden drei gleitende Durchschnitte. Ihre Längen bestehen typischerweise aus kurzen, mittleren und langfristigen gleitenden Durchschnitten. Ein häufig verwendetes System im Futures-Handel ist 4-, 9- und 18-Perioden-Gleitendurchschnitte. Denken Sie daran, ein Zeitintervall können Zecken, Minuten, Tage, Wochen oder sogar Monate sein. Typischerweise werden gleitende Mittelwerte in den kürzeren Zeiträumen verwendet und nicht auf den längerfristigen wöchentlichen und monatlichen Balkendiagrammen. Die normalen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Buysellsignale sind wie folgt: Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kürzere Mittelwert von unterhalb über den längerfristigen Durchschnitt übergeht. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben, wenn der kürzere Mittelwert von oben nach unter den längerfristigen Durchschnitt übergeht. Ein weiterer Handelsansatz ist die Verwendung von Schlusskursen mit den gleitenden Durchschnitten. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, pflegen Sie eine lange Position. Wenn der Schlusskurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, liquidieren Sie eine Long-Position und legen eine Short-Position fest. Hier ist die wichtige Einschränkung über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beim Handel von Futures-Märkten: Sie funktionieren nicht gut in abgehackten oder nicht-Trends Märkte. Sie können einen schweren Fall von Schleudertrauma mit bewegten Durchschnitten in abgehackten, seitlichen Märkten entwickeln. Umgekehrt können in den Trends Märkten gleitende Mittelwerte sehr gut funktionieren. In den Futures-Märkten sind meine beliebtesten gleitenden Durchschnitte die 9- und 18-Tage. Ich habe auch die 4-, 9- und 18-tägigen gleitenden Durchschnitte gelegentlich benutzt. Wenn du ein tägliches Balkendiagramm betrachtest, kannst du verschiedene gleitende Durchschnitte zeichnen (vorausgesetzt, du hast die richtige Charting-Software) und sofort sehen, ob sie bei der Bereitstellung von Kauf - und Verkaufssignalen in den vergangenen Monaten des Preisverlaufs auf dem Chart gut gearbeitet haben. Ich sagte, ich mag die 9-tägigen und 18-tägigen gleitenden Durchschnitte für Futures-Märkte. Für einzelne Aktien habe ich (und andere erfolgreiche Veteranen haben mir gesagt, sie verwenden) die 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, ob ein Bestand ist bullish oder bearish. Wenn die Aktie über dem 100-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, ist es bullisch. Wenn der Bestand unter dem 100-Tage-gleitenden Durchschnitt liegt, ist es bärisch. Ich benutze auch den 100-Tage-Gleitender Durchschnitt, um die Gesundheit der Aktienindex-Futures-Märkte zu messen. Noch ein bisschen von Ratgeber: Ein Veteran-Marktbeobachter erzählte mir die Rohstofffonds (die großen Handelsfonds, die viele Male den Futures-Markthandel beherrschen) folgen dem 40-Tage-Gleitende Durchschnitt sehr genau - vor allem in den Getreide-Futures. Also, wenn Sie einen Markt sehen, der sich bereit macht, über oder unter dem 40-Tage gleitenden Durchschnitt zu überqueren, kann es nur sein, dass die Mittel aktiver werden könnten. Ich sagte früher, dass einfache gleitende Durchschnitte sind ein sekundäres Werkzeug in meinem Trading-Toolbox. Meine primären (wichtigsten) Werkzeuge sind grundlegende Chartmuster, Trendlinien und fundamentale Analysen. Von Jim Wyckoff, Beitrag zu Kitco News jimjimwyckoffUse Moving Averages, um Aktien zu kaufen Ein gleitender Durchschnitt aktualisiert ständig einen Aktien Durchschnitt Preis. Bewegliche durchschnittliche Längen sind variabel, aber gemeinsame Parameter umfassen 10, 20, 50, 100 und 200 Tage. Verschiedene Längen können unterschiedliche Trendindikationen erzeugen, aber kürzere Zeiträume reagieren schneller auf Preisänderungen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt. Oder SMA, fügt die fünf letzten täglichen Schlusskurse hinzu und teilt die Summe um fünf, um jeden Tag einen neuen Durchschnitt zu schaffen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt. Oder EMA, wendet mehr Gewicht auf die jüngsten Preise an. Eine 50-Tage-EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als ein 50-Tage-SMA. Im Allgemeinen ist eine Aktie, wenn ihr Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt. Eine Aktie verlagert sich, wenn ihr Preis über oder unter einem gleitenden Durchschnitt liegt. Eine gemeinsame Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Länge zu zeichnen. Wenn der kürzere Durchschnitt über dem längeren Durchschnitt kreuzt, ist ein goldenes Kreuz. Und beschreibt ein Kaufsignal. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren überquert, ist ein Verkaufssignal, das als Todeskreuz bekannt ist. Durchgehende Durchschnitte können die Bestandsleistung nicht vorhersagen. Sie erzeugen unterschiedliche Signale, wenn die Preise hin und her schwingen, an welcher Stelle es am besten ist, einen anderen Indikator zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So verwenden Sie einen Moving Average, um Aktien zu kaufen. Der gleitende Durchschnitt ist einfach zu berechnen und, einmal auf einem Diagramm aufgezeichnet, ist ein leistungsfähiges visuelles Tendenz-Spotting-Tool. Ein Todeskreuz wird gesehen, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt einer Sicherheit oder eines Index unter seinen langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt. Drei Viertel der SampP500-Aktien liegen über ihren 50-Tage-Gleitendurchschnitten. Sollten die Anleger besorgt sein, können diese komplexen Indikatoren den Händlern helfen, Trendveränderungen zu interpretieren, aber sind sie zu gut, um wahr zu sein Während sich die Durchschnitten ein wertvolles Werkzeug darstellen, sind sie nicht ohne Risiko. Entdecken Sie die Pitalls und wie Sie sie vermeiden können. Verwalten von Zusammenhängen zwischen Preis, bewegten Durchschnitten und Steigung kann die Belohnung verschieben: Risiko Gleichung zu Ihren Gunsten. How, um einen bewegenden Durchschnitt zu verwenden, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preisdaten durch die Schaffung einer ständig glättet Aktualisierter Durchschnittspreis. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder eine beliebige Zeit, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile, um einen gleitenden Durchschnitt in Ihrem Handel, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Der Umzug von durchschnittlichen Strategien ist ebenfalls beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen zugeschnitten werden, der sowohl langfristigen Investoren als auch kurzfristigen Händlern entspricht. (Siehe Die Top vier Technische Indikatoren Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann dazu beitragen, reduzieren die Menge an Lärm auf einem Preis Diagramm. Schauen Sie sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts an, um eine Grundidee zu bekommen, auf welche Weise sich der Preis bewegt. Abgewinkelt und der Preis geht nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reichweite. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Stützniveau wirken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis hüpft davon ab. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis trifft ihn und fängt dann wieder an zu fallen. Der Preis wird nicht immer den gleitenden Durchschnitt auf diese Weise respektieren. Der Preis kann durch sie leicht laufen oder stoppen und umgekehrt vor dem Erreichen. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend hoch. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend nach unten Bewegliche Durchschnitte können unterschiedliche Längen haben (in Kürze besprochen), so kann man einen Aufwärtstrend anzeigen, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein Fünf-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) fügt einfach die fünf letzten täglichen Schlusskurse hinzu und teilt sie mit fünf, um jeden Tag einen neuen Durchschnitt zu schaffen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie erzeugt wird. Eine weitere beliebte Art von gleitenden Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, aber grundsätzlich gilt mehr Gewichtung auf die neuesten Preise. Plot eine 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Diagramm, und youll bemerken die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA tut, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen machen die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann für eine Zeit besser in einem Aktien - oder Finanzmarkt arbeiten, und zu anderen Zeiten kann eine SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, spielt auch eine wichtige Rolle, wie effektiv es ist (unabhängig vom Typ). Bewegliche durchschnittliche Länge Gemeinsame gleitende durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können auf jeden Chart Zeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich, etc.) angewendet werden, je nach Händler Handel Horizont. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, auch als Rückblickzeit bezeichnet, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv es ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einer langen Rückblickzeit. In der Abbildung unten der 20-Tage gleitenden Durchschnitt mehr genau verfolgt den tatsächlichen Preis als die 100-Tage tut. Der 20-Tage-Tag kann für einen kürzeren Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis näher folgt und daher weniger Verzögerung ergibt als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die ein gleitender Durchschnitt benötigt, um eine mögliche Umkehrung zu signalisieren. Rückruf, als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt der Trend als oben betrachtet. Also, wenn der Preis unter diesen gleitenden Durchschnitt sinkt, signalisiert es eine mögliche Umkehrung, die auf diesem MA basiert. Ein 20-Tage-Gleitender Durchschnitt liefert viele weitere Umkehrsignale als ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann eine beliebige Länge, 15, 28, 89, etc. sein. Anpassen der gleitenden Durchschnitt, so dass es liefert genauere Signale auf historische Daten können dazu beitragen, bessere Zukunft Signale. Trading Strategies - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Mittelstrategien. Der erste Typ ist ein Preisübergang. Dies wurde früher besprochen und ist, wenn der Preis über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendänderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, eine längere und eine kürzere. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA kreuzt, ist ein Kaufsignal, wie es anzeigt, dass der Trend sich verlagert. Dies ist ein goldenes Kreuz. Wenn die kürzere MA unterhalb der längerfristigen MA kreuzt, ist ein Verkaufssignal, wie es anzeigt, dass der Trend nach unten geht. Dies wird als Totgangkreuz bezeichnet. Durchgehende Durchschnittswerte werden auf der Grundlage historischer Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit bewegten Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt MA-Unterstützungsresistenz und Handelssignale zu respektieren. Und andere mal zeigt es keinen Respekt. Ein großes Problem ist, dass, wenn die Preisaktion wird abgehackt der Preis schwingen hin und her generieren mehrere Trend reversaltrade Signale. Wenn dies geschieht, ist es am besten, beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um den Trend zu klären. Dasselbe kann bei MA-Crossovers auftreten, wo sich die MAs für einen gewissen Zeitraum verwickeln, indem sie mehrere (Lustige) Trades auslösen. Durchgehende Mittelwerte funktionieren sehr gut in starken Trends, aber oft schlecht in abgehackten oder reichen Bedingungen. Das Einstellen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl irgendwann diese Probleme wahrscheinlich auftreten werden, unabhängig von dem Zeitrahmen, der für die MA (s) gewählt wurde. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten, indem er sie glättet und eine fließende Linie erzeugt. Dies kann isolierende Trends erleichtern. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es falsche Signale verursachen. Durchgehende Durchschnitte mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) werden auch schneller auf Preisänderungen reagieren als im Durchschnitt mit einem längeren Blickzeitraum (200 Tage). Bewegliche durchschnittliche Crossover sind eine beliebte Strategie für beide Einträge und Exits. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand hervorheben. Während dies prädiktiv erscheinen mag, sind die gleitenden Durchschnitte immer auf historischen Daten basiert und zeigen einfach den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum an.
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