Keltner Band Trading System

Was ist der Unterschied zwischen Bollinger Bands und Keltner Channels In der technischen Analyse gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Keltner Channels und Bollinger Bands. Vor der Prüfung der Unterschiede ist es wichtig zu verstehen, dass diese Indikatoren sowohl zur Volatilität verwendet werden. Kaufen und Verkaufen von Signalen werden von jedem Indikator erzeugt, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes den oberen oder unteren Kanal übertrifft und über den Schlüsselkanalpegel hinaus überquert. Für Stiere, eine Bewegung unter dem unteren Kanal signalisiert überverkauft Bedingungen, und kaufen Signale werden generiert, wenn der Preis steigt über den unteren Kanal. Für die Bären werden Verkaufssignale erzeugt, wenn sich der Preis über dem Oberband bewegt und dann weiter unten schließt. Wenn man sich die Bollinger Bands anschaut, werden die Kanäle unter Verwendung der Standardabweichung des zugrunde liegenden Vermögenswertes erstellt, während Keltner Kanäle den durchschnittlichen True Range verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass abgesehen davon, wie die Kanäle erstellt werden, die Interpretation dieser Ebenen sind in der Regel die gleichen. Wenn man sich das Diagramm der Starbucks Corp. (SBUX) anschaut, sieht man, dass Kauf - und Verkaufssignale an den blauen und roten Pfeilen erzeugt werden. (Für mehr zu diesem Thema, check out Verwenden von Bollinger Band Bands To Gauge Trends) Wenn Sie genau hinschauen, das Diagramm von Starbucks (SBUX) mit Keltner Kanäle als Overlay statt Bollinger Bands, youll sehen, dass sie ähnlich aussehen, aber wegen der Der Unterschied, wie das Band berechnet wird, fallen die Entscheidungspunkte auf etwas unterschiedliche Ebenen. (Für mehr, check out Capture Profits unter Verwendung von Bands und Kanälen) Da Keltner Channels durchschnittliche wahre Reichweite anstelle von Standardabweichung verwenden, ist es allgemein häufiger, mehr Kauf - und Verkaufssignale zu sehen, die in Keltner Channels erzeugt werden, als bei Verwendung von Bollinger Bands. Zum Beispiel würden einige Händler drei Verkaufssignale mit Bollinger Bands vs vier Verkaufssignalen mit Keltner Channels betrachten. In der Praxis sind Bollinger Bands bei den aktiven Händlern aufgrund der statistischen Signifikanz der Standardabweichung im Vergleich zum durchschnittlichen wahren Bereich beliebter. Keltner Kanäle (auch bekannt als Keltner Bands) Chester Keltner, in seinem 1960er Buch Wie man Geld in Rohstoffen verdient. Geplante Kanäle als Vielfaches der täglichen Reichweite (hoch - niedrig) um einen gleitenden Durchschnitt des Typischen Preises. Linda Bradford Raschke popularisierte eine vereinfachte Version mit exponentieller Glättung und mittlerer True Range. Das ist jetzt weit verbreitet. Keltner entwickelte ursprünglich die Kanäle für den Einsatz als Trendfolgesystem, aber sie können auch verwendet werden, um Märkte zu handeln, ähnlich wie Bollinger Bands oder Price Envelopes. Erstens, ob der Preis trends oder reicht. Die Theorie ist, dass eine Bewegung, die bei einer Preisband beginnt, wahrscheinlich auf die andere zu tragen ist. Gehen Sie lange, wenn die Preise auf oder unter dem unteren Band auftauchen. Schließe deine Position ein, wenn der Preis in der Nähe des oberen Bandes abfällt oder unter den gleitenden Durchschnitt geht. Gehen Sie kurz, wenn der Preis bei oder über dem oberen Band abfällt. Schließen Sie Ihre Position, wenn der Preis in der Nähe des unteren Bandes auftaucht oder über den gleitenden Durchschnitt geht. Legen Sie Stop-Verluste unterhalb der letzten niedrigen, wenn Sie lange oder über die neuesten High, wenn kurz zu gehen. Verwenden Sie Umkehrsignale, um Wendepunkte in der Nähe der oberen und unteren Bänder zu identifizieren. Nur 19,95 (USD) pro Monat Keltner glaubte, dass eine Nähe über dem Oberband oder unterhalb der unteren Bande ein Beweis für einen starken Zug ist und als Ausbruch gehandelt werden sollte. Gehen Sie lange, wenn der Preis über dem Oberband bricht. Setzen Sie einen Stop-Loss unter dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem unteren Band liegt. Setzen Sie einen Stop-Loss über dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt geht. Keltner benutzte ursprünglich die unteren und oberen Bands für Ausgänge, aber diese neigen dazu, zu spät zu kommen. Der RJ CRB Commodities Index Down-Trend wird mit der modifizierten Version von Keltner Kanälen mit 20-Tage-exponentiell gleitenden Durchschnitt angezeigt, 10-Tage-ATR - und Keltner-Bands auf 2,5-fach durchschnittlich wahren Bereich gesetzt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter dem unteren Kanal schließt. Beenden Sie X, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt hinausgeht. Langfristige Händler können es vorziehen, längere gleitende Mittelwerte und ATR-Einstellungen zu verwenden. Hier ist das gleiche Diagramm, aber mit 63-Tage-exponentiell gleitenden Durchschnitt, 21-Tage-ATR - und Keltner-Bands bei 2,5-fachem durchschnittlichem wahren Bereich. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter dem unteren Kanal schließt Exit X, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt kreuzt Curtis Faith in seinem Buch Way Of The Turtle beschreibt eine Variation des Keltner-Systems, das von den legendären Turtle Traders verwendet wird. Der Kanal basiert auf einem 350-Tage (exponentiellen) gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse, wobei die obere Grenze als 7 mal 350-Tage-ATR und der untere Rand als 3-fach ATR aufgetragen wurde. Gehen Sie lang am offen, wenn der vorhergehende Tag über dem oberen Band schließt. Gehen Sie kurz, wenn der vorhergehende Tag unter dem unteren Band schließt. Verlassen Sie, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt geht. Linda Raschke behauptet, dass Keltner Bands von größter Bedeutung für die Bestimmung von Ausreißer-Marktbedingungen sind, die oft als Beschleunigungstrends oder Blowoffs bezeichnet werden. Wenn Retracements wahrscheinlich extrem kurz oder nicht vorhanden sind. Keltner Bands Alert Trader, dass normale Trading-Techniken, wie zum Beispiel beim Kauf von Dips, angepasst werden, um die veränderten Umstände passen. Incredible Charts bietet zwei Versionen von Keltner Channels: Keltner Channels (Original), mit Keltners erste veröffentlichte Einstellungen: ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt von Typical Price und 10-tägigen durchschnittlichen Tagesbereich (High-Low) mit einem Vielfachen von 1 und Keltner Kanäle, die populärere Version von Linda Raschke: ein 20-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt von Closing Price und ein Vielfaches von 2,5 mal 20-Tage Durchschnitt True Range. Separate Vielfache von ATR können für die oberen und unteren Bänder aufgetragen werden. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators und zum Bearbeiten von Indikatoreinstellungen finden Sie im Indikator-Bedienfeld. Die ursprüngliche Formel verwendete einen einfachen gleitenden Durchschnitt von Typical Price, (High Low Close) 3, aber Linda Raschkes Version verzichtete auf Typical Price, da der exponentielle gleitende Durchschnitt eine ausreichende Glättung für sich bietet. Hier ist die Formel für die spätere, vereinfachte Version: Upper Band Exponential MA von Closing Preis Mehrfache von Durchschnitt True Range Unterband Exponential MA von Closing Price - Vielfaches von Durchschnitt True Range Keltner Kanäle sind eine nützliche Verbesserung für die Beseitigung von Whipsaws beim Handel Trends mit einem Bewegte durchschnittliche system. Trading mit Keltner Channels Sun, 08162009 - 14:29 IndicatorForex Der Keltner Channel ist ein Band-Indikator, der die Volatilität des Marktes berücksichtigt. Entwickelt von Chester W. Keltner besteht er aus drei Bands (ähnlich Bollinger-Bands): Mittelband: 20-Periode Exponential Moving Average Oberband: Mittelband 20-Periode Durchschnitt True Range Unterband: Mittelband - 20-Period Average True Reichweite Absolut KEIN DENKEN ist nötig, nur kaufen, wenn Blau und verkaufen, wenn Rot. Es ist ähnlich wie Bollinger-Bands in seinem allgemeinen Thema, außer es berechnet die Volatilität in verschiedenen Algorithmen. Bollinger Bands definieren die Standardabweichung als Volatilität, während der Keltner Kanal die durchschnittliche True Range verwendet, um Volatilität zu extrahieren. Handelsmethoden Die Keltner Bands können in mehreren, ganz anderen Methoden gehandelt werden. Die erste ist die einfache Trend-Following-Breakout-Methode. Es ist die einfachste von allen noch leidet an vielen Whipsaws und schwachen Signalen. Breakout-Methode Die Breakout-Methode nutzt die Tatsache aus, dass bei einem Ausbruch eines Keltner-Bandes (niedriger oder oben) der Preis in der Ausbruchrichtung fortschreitet. Die unteren und oberen Bänder dienen als Stütz - und Widerstandsbereiche und ihr Ausbruch führt zu Stopps, die einen Trend auslösen. Handelsregeln: Gehen Sie kurz, wenn der Preis unterhalb des unteren Bandes des Keltner Kanals schließt. Lange, wenn der Preis über dem Oberband des Keltner Kanals schließt. Bounce-Methode Dies ist ein anspruchsvolleres Handelssystem, das die Tatsache nutzt, dass untere und obere Bänder als Widerstand und Unterstützung dienen, um Trades auf die Bands selbst zu nehmen. Bei korrekter Verwendung kann dies eine sehr rentable Handelsmethode sein. Diese Methode impliziert, dass Trades in Richtung des mittleren Bandes (20-Periode EMA) genommen werden. Wenn die EMA tendiert, werden wir nur lange Trades nehmen, und wenn es nach unten geht, nehmen wir nur kurze Trades. Trades werden ausgelöst, wenn der Preis eine der Bands (untere oder obere) und Bounces davon berührt. Verwenden Sie Candlestick Formation zu bestätigen, die Bounce und geben Handel. Um das Potenzial zu maximieren und die Trefferquote zu erhöhen, kann man die Trades mit einem Support - oder Widerstandswert bestätigen, der sich mit dem Preisprall auseinandersetzen sollte. Das steigert die Profitabilität und die Rentabilität. Mit Keltner Bands als Stopps Die Keltner Bands sind auch nützlich, um als Stop-Loss in Ihren Handelssystemen zu verwenden. Aufgrund der Tatsache, dass die Bands die Marktvolatilität berücksichtigen, können sie bei der Globalisierung Ihrer Handelssysteme sehr nützlich sein, so dass sie an vielen Paaren ohne manuelle Anpassung arbeiten. Die Globalisierung von Handelssystemen ist für den professionellen Handel unerlässlich und die Verwendung von Volatilitätsstopps ist ein wichtiges Thema. Dieser Ansatz ähnelt dem Kronleuchter Stop Loss, der nur die ATR verwendet, um Stop-Loss-Punkte zu definieren.